实力不够，策略来凑。
相信很多有过股票投资的币友，应该知道一个比较有趣的现象：一周中，总有几天比其他几天更容易获利或损失。
比如，当年弗伦奇在纽交所发现股票周一的回报率通常低于前一个周五，后来这一现象有了一个专业名词——“周末效应”。学者们总结是因为上市公司通常在周五股市停牌后才发布利空消息。
另一面，币圈一直都是7*24小时轮轴转，但如今的“白天市场”悄悄进入加密市场也有段时间了。币哩认为这是因为很多大户配备了专业的操盘团队，加上机构的入场，所以欧美和亚洲工作时间是最容易变盘的时候。比如7—9点、3点—5点。
不过，到目前为止，对加密市场的“星期几”效应还没有太多的研究。
同样的规则适用币圈吗?
数据：疑似IOSG地址已出售7392万枚USDC，亏损614万美元:3月11日消息，据链上观察员BitcoinEmber发推表示，此前持有1.2亿枚USDC（疑似IOSG）的地址，正在将USDC换成USDT 。
目前已将7392万枚USDC兑换为6384万枚USDT和2755枚ETH ，亏损达614万美元。该地址仍持有4500万USDC。[2023/3/11 12:56:55]
周一买币+周末前卖币=嫩模别墅?
加密市场的“周内最佳交易日”到底是那几天?
我们一一来推测。
测试“一周中最佳交易日期”的策略：
为找到答案，我们先仔细研究一下包括周末在内的每一天的“BTC平均价格回报”。正如各大分析师们常做的那样，我们把BTC作为整个加密市场的晴雨表，因为很多altcoins都与BTC联动，独立行情毕竟是少数。
首先，我们先看2017年到现在比特币周内日平均回报率:
数据：以太坊瞬时GAS费跌至22Gwei:12月19日消息，据数据网站Ultrasound.money显示，以太坊瞬时GAS跌至22Gwei，跌破30Gewi，这是以太坊网络近期的低点。近期，GAS费用多次跌破50Gwei，这意味着以太坊网络在近期的活跃度已大大降低。[2021/12/19 7:49:20]
这里需要强调一下：我们这里是金本位。计算平均回报率时，会遇到正回报和负回报相加的问题。设想比特币下跌50%，第二天又上涨50%，这时傻瓜式相加的平均回报率是0%，但实际的回报率是-25%。因为你先损失了一半的钱，然后剩下一半的钱上涨的50%。也即是说，一个币当天跌了50%，第二需要翻倍才能回本。
如上图所示，在不同工作日内，BTC的回报率有一些大的差异:
周一和周六收益最为明显，平均回报率分别为+0.69%和+0.5%。
举个例子，如果币哩从2017年初到今天，每周六买入比特币，然后在这一天结束前卖出，那么币哩目前的比特币投资回报率将为正。
周三、周四和周日的数据均为负值。到目前为止，周三是表现最差的一天。
当然，仅依靠上述策略来制定投资计划太过武断，需要进一步的论证。
数据：USDT 溢价率回升至 -0.75%:11月25日消息，数据显示，USDT场外价格回升至6.34元左右，美元当前汇率为6.3882元，溢价率为-0.75%。此前报道，9月26日USDT的溢价率一度跌至-6%。[2021/11/25 7:10:24]
有了这些信息后，我们现在继续测试“BTC周内投资策略”。
从2018年开始，我们只在周一和周六购买比特币，并在一天结束时卖出，那么，我们的投资回报率是怎样的？
蓝线表示我们的周内日投资策略，橙色的线，我们使用它作为基准，显示从相同时间开始计算长持BTC的收益。
在观察到的时间范围内，我们的周内策略带来了68%的利润，而长持比特币的人将受到38%的损失。
链上ChainUP成为KingData数据联盟合作伙伴:据链上ChainUP官方消息，为了助力区块链用户检索到行业高质量的数据资源网站，链上ChainUP成为KingData数据联盟首批合作伙伴，共同推出区块链数据分析资源导航，为用户提供一站式数据分析网站。
KingData 作为行业交易数据提供商，旨在提炼和精选最赋能交易的行业数据，同时提供相关数据异动监控。[2021/1/27 21:48:16]
从模型上看，最差的情况是，2018年底的那次大跌也发生在周一，这使得我们的策略发生重大错误，并少有的与基准收益贴近。但尽管如此，我们的日策略在2018年熊市的大部分时间里都实现了相对稳定的增长，并毫无压力的超过了基准收益。
但进一步研究过去也会得到有趣的结果。在2017年以后到今天，我们对当日策略进行回测，可以得出以下结果:
数据：比特币闪电网节点数量为13489个:据1ML数据，当前比特币闪电网络节点数为13489个，过去30天内增加2.36%；通道数量为36858个，过去30天内减少1.6%；网络容量达到1025.81个BTC，过去30天内增加3%。[2020/8/23]
这一次，我们的策略实际上并没有超过hoding，考虑到2017年是比特币大牛市，在这个延长时间的测试框架内，我们的日策略只有469%的利润回报——大约是基准回报率的71%。
虽然看起来像是我们做了一个十分傻X的投资策略，但要注意的是：我们只在一周中进行交易了两天，就得到了基准71%的回报。另外，这两种策略表现出的波动性也存在巨大差异。
最重要的是，长持让投资者投资的过程像坐过山车，也让他们承担的风险更大。虽然那些在2012就进行加密市场投资并囤币的人，如今可能已财富自由。
但币哩怀疑，那个时代可能已彻底成为过去。
我们的日策略会弱化BTC的大部分波动风险，在测试的时间范围内，我们可以看出该方法是一条缓慢但却稳定、并且几乎连续上升的投资策略。
从数字上看，我们的日策略在观察时段的年化标准差为0.43，而持有的年化标准差为0.84。我们策略的年化夏普比率为1.65，长持是1.35。
*，标准差越高代表风险越高；年化夏普比率原指基金投资绩效评价标准化指标，是经典指标之一，夏普比率可以同时对收益与风险加以综合考虑。越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。）
可以看出，我们的周内日投资策略明显降低了波动性，提高了风险调整后的收益，为投资者提供了更好的风险收益平衡。
比特币为首的加密市场波动太大，一直是很多新手和传统金融机构观望的原因。尤其是币圈早期都是赚的是信息差与资本实力差的钱，后面靠的是认知与理解。对于我们小散户，投资策略一定会比K线技术指标更重要。
即使从盘面上看，我们的投资回报与长持基准回报相比表现不佳，但另一面，我们的策略是牺牲了一些收益但大幅降低了不确定风险，毕竟谁也不能确定未来走势。否则2010年就应该买入比特币。
不过，可能也有人会质疑：这个策略难道不是马后炮吗？
确实，我们是从历史数据中进行推测。其实很多制作模型的人，一开始就已经知道在同一框架下什么时间点的数据可以论证观点。先入为主确实不是坏就是蠢，尤其是2020年都要减半了，面对这种历史性事件带来的波动，该模型是否还有效。
因此，让我们从2016年开始再测试一次，当时的市场情绪和现在类似。
*
以下是2016—2017年比特币的周内日回报率:
考虑到2016年比特币的看涨趋势，我们得到的结果实际上与计算2017-2019年的周内日回报率时非常相似。
在牛市中，表现最好的仍然是周一、外加了新的第二名周四，周六也同样不错，与前模型0.5相差不大。尽管周三和周日(之前的最差日)返回正值。也别意外，因为这是牛市。
有了这些结果(我们选择2018年减半后的大熊市)，我们决定在周一、周四和周六交易比特币，并在每个交易日结束时卖出。
以下是我们2018年1月起投资策略的成果:
由于只有过去的数据可用，我们再次跑赢了长持的基准回报率，与他们的-38%相比，我们只损失了4%。币哩觉得已经不错了，本来投资就是一场比赛，赢过大部分人最终才能赚钱。
因此，我们的模型其实也已经证明，对于币圈的BTC交易者来说：牛市中周一、周四、周六，熊市中周一、周六更加容易获利，至少赔的概率不大。
不过有一点需要说明，虽然大盘中大部分主流币与比特币联动，但个别CX、山寨币的走势，估计只有庄家才知道。使用这个策略的投资者，也需要具备一些基本的金融投资经验。
本文参考文献：《Backtestingtheweek:Whichdaysarebestfortradingcrypto?》；Theauthor：Jan.S；
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