BTC:量化产品杠杆比率缩小 市场行情存在不确定性

上期回顾

受黄金大幅上涨,地缘紧张等因素带动比特币等主流数字货币大涨。成交额的持续增长,以及各利好消息的加持,BTC已经突破压力位,已打开上涨空间。

指数要点

根据标准共识市场综合指数反映,最新指数为1,498.18,较上周上涨3.67%,ETH仍处于领涨状态,但BTC受到黄金持续创新高和美元疲弱等原因的影响也开始逐渐发力。

星际AI量化交易系统于3月3日正式上线:据官方消息,2021年3月3日,星际AI量化交易系统(Interstar AI)正式上线,将提供多个交易所API绑定,多种币对供用户选择,多种智能量化策略逐步开放供用户使用,实现稳健收益。

星际AI量化交易系统是Space数字资产生态应用旗下的智能量化系统。用户只需在阿波罗交易所获取SEC后转入星际AI系统,然后使用SEC/USDT获取月卡或年卡,同时在星际AI里绑定自身交易所API授权即可启动智能量化交易。[2021/3/2 18:07:54]

根据标准共识市场情绪指数反映,最新指数为1.6市场情绪狂热。市场呈现普涨行情,投资者情绪逐渐进入狂热状态,成交量仍未出现明显放量,虽然场内资金情绪狂热,但场外资金进场尚不够积极。

Gate.io 智能量化策略已支持VIP折扣:据官方公告,Gate.io现货网格策略已全面支持使用GT、点卡抵扣手续费,以及使用普通VIP等级折扣。

Gate.io量化交易中心目前包含合约网格、MACD (指数平滑移动平均线)、双均线、现货网格交易四种量化策略。[2020/12/12 15:00:14]

根据标准共识BTC挖矿收益指数显示最近24小时,每T算力收益为$0.9,较前期有所增长,正逐步推动市场投资者的挖矿情绪。

量化大赛战报

各量化基金整体评分在不断上涨,但BTC组的得分差异化逐渐加大,最高得分已超85分,属于风险控制和收益情况双优的基金产品。USDT组整体得分差异化较小,处于前列的基金产品普遍得分在60分左右,表明USDT组对风险控制要求较高,并没有持续快速扩大收益意愿。

Gate.io芝麻开门发布第三届全球数字资产量化大赛第六周赛事周报:据Gate.io芝麻开门消息,截止9月13日,Gate.io芝麻开门&TokenInsight首届做市商暨第三届全球数字资产量化大赛第六周赛事周报出炉,报告显示:9月7日至9月13日,数字资产市场呈震荡状态。BTC和ETH当前分别在11300美金和370美金震荡,主流币种季度期货基差在0.8%-1.0%波动,变化较小。套利市场交易不活跃,换手率降低;趋势策略方向不明确,多空不一。此外,BitWex团队和日不落资本团队分别在做市商大赛-币币交易组和永续合约组名列第一。[2020/9/15]

各量化基金评分持续上涨,表明市场赚钱效应明显,并具有持续性。

分析 | eToro分析师:美联储量化紧缩政策可能对比特币市场产生很大影响:eToro分析师Mati Greenspan在谈到各种资产类别如何显示相关性时表示,美联储正在进行的量化紧缩计划可能是比特币价格去年大幅下跌的原因之一。他解释道,美联储决定逆转危机时期的债券购买行为,在所有主流和新兴市场引发了一波抛售浪潮,其中包括美国股票、债券和加密资产。随着财政部开始为其债务寻找新的买家,这一决定使资金从金融系统中流出,从而转变了投资者一味买进的习惯。综合分析结果显示,比特币兑美元仍可能处于熊市回调区间。[2019/1/11]

通过收益率分布图比较发现,BTC组收益两极化明显,各量化基金盈亏数量较为平均,激进型量化基金收益率表现情况一般,并承受更大风险。USDT组整体处于上涨状态,超80%以上的量化基金近7日收益率为正,并且超20%的量化基金产品收益率超10%。

在数字货币市场开始整体转暖的情况下,风险偏好型投资者可选择BTC本位基金投资,在BTC上涨过程中收益叠加会获得更好的收益,但同时也面对着更高的风险。USDT组整体收益率情况稳定并且较为可观。

声音 | Owen Xu:加密货币市场和传统市场的量化存在三大差距:在本期金色相对论上,针对金色财经内容合伙人佟扬提出“传统市场的量化和加密货币市场有何不同?”的提问,Hayek Capital 创始合伙人Owen Xu表示:首先,是工具数量的差距。传统市场的衍生品工具要远远多过加密货币市场的衍生品工具,现在加密市场可用的衍生品工具仅限于现在常见的掉期合约,也就是大家所称的永续合约和期货还有少量的可交易期权。

第二是标的种类的差距。整个加密货币市场中可以实际承载量化交易的标的很少,只有BTC、ETH、EOS这些主流加密货币能满足过亿资金管理规模的资管机构。

第三是整个市场规模的差距。加密货币市场的市值还很小,同时流动性相比较于传统市场还相差很远,对于衍生品对冲的实际需求还不足以把市场扩大。[2018/12/7]

根据最大回撤数据显示,各量化基金回撤开始逐渐稳定,变化幅度逐渐缩小,表明盈利情况可观。

市场操作难度降低,但个人投资者仍需要注意杠杆风险。

根据杠杆比率比率显示,标准共识量化基金整体杠杆比率开始降低。表明目前市场整体波动风险较高,量化基金通过降低杠杆比率来回避波动风险,降低回撤空间。

各量化基金产品,资金规模扩大,但杠杆比率在缩小,表明量化基金对未来方向开始逐渐产生怀疑,市场波动较大,各量化基金开始回避风险。

根据基金开仓情况,各量化基金产品开仓方向逐渐出现一致,对未来方向产生集体看涨。

市场走势

BTC、ETH的走势回顾及分析

根据CoinMarketCap数据,BTC近7日日均换手率为11.23%,较三个月内日均换手率下降了3.1%,较上周日均换手率下降0.89%。BTC突破$10,500之后一路展开上涨,最高触及$12,000,但在8月2日BTC单位小时内振幅超15%,但成交量无巨幅放大。市场仍处于场内资金博弈阶段,场外资金进场仍处于观望状态。

BTC仍将向$13,000发起冲击,但无成交量配合仍较为困难。

根据CoinMarketCap数据,ETH近7日日均换手率为32.18%,较三个月内日均换手率下降了7.17%,较上周日均换手率下降1.69%。ETH仍是市场领涨品种,但成交量的增长开始出现放缓迹象,市场风格或将会产生轮换。但DeFi的热度仍将推涨ETH的使用情况,促进ETH的进一步上涨。ETH已完成对$400的挑战,在高位盘整换筹后,仍将继续向上突破。

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