加密货币:加密货币持仓周报 | 空头情绪加速蔓延,微型比特币合约现极端减仓

CME比特币期货

6月5日,CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报,统计周期内比特币价格出现了小幅回落,不过整个周期的「有效跌幅」比较有限,市场也没有出现类似前两个统计周期那样剧烈的波动。在经历了过去半个月的急跌跳水过后,行情进入到了一个相对平稳的「修复」阶段之中,而这种阶段往往也会让各类账户表达出对于后市更明确的倾向,因此本期周报虽然市场背景较为平淡,不过各类账户的选择结果实际上更加值得关注。

总持仓数量在最新一期数据中自9376张大跌至7318张,该数值创出近57周新低,上一次出现类似情况还要追溯至整整一年之前,换句话说,市场的参与热度降到了最近这轮牛市启动之前接近「冰点」的水平,这也明显是最近这轮大跌发生后市场情绪进一步发酵的结果。

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自381张进一步回落至228张,该数值进一步创出近26周新低,空头头寸自132张上升至145张,创出近7周新高,多空双向持仓自65张进一步上升至80张,大型机构在最新统计周期内又一次进行了明确的净空调仓,而且最新统计周期调仓结束后多头头寸来到了近半年的低点水平。在行情已经实现一定企稳的背景下,大型机构连续进行净空调仓,而且调仓力度还在不断加码,表现出了大型机构对于后市相当明确的偏空态度。

资管机构持仓多头头寸自465张回落至407张,空头头寸自651张进一步下降至619张,双向持仓自60张回落至31张。资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,虽然并未进行净空调仓,但是相比于上一统计周期的净多调仓表现而言,最新统计周期内的减仓显示资管机构对于后市进一步上涨的预期并不是非常强烈,随着价格重启跌势,这类账户对于后市的判断出现了动摇的迹象,而这也意味着这类账户短期内的调仓表现参考价值有所下降。

当前加密货币总市值为2714.38亿美元:金色财经数据显示,全球加密货币总市值约为2714.38亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是比特币,市值约为1758亿美元,当前市值占比为64.75%;以太坊排名第二,市值约为265亿美元,市值占比为9.76%;瑞波币排名第三,总市值约为91亿美元,市值占比为3.34%。[2020/6/3]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自2231张进一步下降至2081张,空头头寸自5770张同步下降至4949张,双向持仓自821张回落至369张。杠杆基金在最新统计周期内又一次进行了大幅度的仓位减持,这类账户在市场大跌的环境下继续进行风控减持,并没有做出明确的单边判断,不过这种延续性的减仓可以理解成是一种偏空的「委婉表达」。

大户持仓方面,多头头寸自2565张回落至2144张,空头头寸自384张同步回落至269张,双向持仓自557张大跌至78张,迅速脱离近23周高点创出近7周新低。大户账户并未延续前几个统计周期的加仓势头,而是进行了多重仓位的同步减持,此前的大幅加码在行情近乎停滞的情况下并未得到延续引人深思,这类账户对于市场的乐观态度从调仓结果上看已经发生了转变,无论是「风控减仓」还是「获利减持」,大户目前看来已经表达出了对于短期后市偏空的态度。

动态 | 美国国税局发布有关加密货币分叉的征税指导:据外媒SlashGear报道,美国国税局局长查尔斯·雷蒂格(Charles Rettig)在今年5月曾发表评论,称其将发布有关美国加密货币征税的未来指导意见。周三该指导意见被透露。这是美国国税局(IRS)自2014年以来就此事发表的相对简短的评论以来,发布的第一份指南。自2014年以来,加密货币发生了很多变化,包括比特币两次最主要的涨跌。美国国税局周三在文档中回答了两个新问题。一个是认为《国内税收法典》的总收入是加密货币硬分叉的结果。另一个问题是相同的,但是关于“硬分叉之后新加密货币的空投”。在这两种情况下,由于纳税人没有收到新单位的税款,而纳税人拥有的加密货币硬分叉,因此根据《国内税收法典》第61条,纳税人没有总收入。反之亦然,如果该纳税人通过硬分叉后的空投收到了一种新的加密货币单位,那么该纳税人的总收入就属于第61条。当然,对于所有的加密货币用户来说,这不一定是完全清楚的,因为要区分出实际上有多少种不同的因素,要分辨一个加密货币的“单位”是否实际上已经被“接收”并不总是那么容易。不管所提供的文档的准确性有多么不完美,保持一点清晰总是很高兴的。美国国税局(IRS)也公开建议他们“就此领域的其他指南征求公众意见”。[2019/12/29]

散户持仓方面,多头头寸自2231张回落至1900张,空头头寸自937张同步回落至778张。散户在最新统计周期内进行了与大户账户较为相似的仓位调整,考虑到这类账户在前几个统计周期内都相当准确的踩准了市场节奏,因此最新统计周期的这轮减仓可以视作是一个新的「防空预警」信号,散户对于进一步反弹并不乐观,对于后市的态度回归偏空状况之中。

动态 | 奥地利电信A1接受加密货币支付:据cointelegraph报道,从8月19日起,奥地利电信A1的客户可以在选定的A1网点使用6种主要加密支付网络服务,包括BTC,ETH,XRP,LTC,XLM和DASH。A1支付服务是与奥地利数字货币专家Salamantex、德国无现金支付提供商Concardis和法国智能支付解决方案供应商Ingenico合作开发的数字支付系统,于6月中旬首次亮相。[2019/8/21]

CME微型比特币期货

总持仓数量在最新一期数据中自37049张大跌至13050张,这类上线不久的合约在最新统计周期内遭到了超过「腰斩」的巨幅减持,虽然由于最新统计周期跨月导致存在换仓的减仓因素,但是如此大幅度的减仓仍然需要各类账户的主观意愿配合,市场短期内的风控预期相当明确。

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸保持0张不变,空头头寸自8746张骤降至28张,多空双向持仓保持0张不变。经销商账户基本清空了在持的微型比特币期货仓位,从合约对应的比特币数量上来看,这类账户在微型比特币上空头头寸的减仓幅度甚至超过了比特币合约的空头头寸增持幅度,这种变化比较微妙。不过考虑到微型比特币上的减仓动作过于极端,因此如何解读建议还需要预留更多时间用于观察。

声音 | 美国财长:FATF新规允许适当使用,但不容忍加密货币用于非法活动:美国财政部长姆努钦(Steven T. Mnuchin)今日在反金融行动特别工作组(FATF)奥兰多全体会议上发表演讲时指出,根据最新措施,虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT(反/反恐怖融资)要求。具体要求包括: 识别资金的发送方及接收方; 开发相关流程,要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息; 了解客户并进行适当的尽职调查,确保他们不从事非法活动; 制定风险程序,以解释其特定业务类型中的风险。 姆努钦还表示:“ 我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系; 我们将允许适当使用,但我们不会容忍(加密货币)继续使用于非法活动; 在美国,我已与美联储和其他监管机构成立了一个工作组,以确保数字资产只用于合法用途; 我鼓励你们在自己的市场也这样做。”[2019/6/22]

资管机构持仓自多头头寸自160张上涨至210张,空头头寸保持0张不变,双向持仓同样保持0张不变。资管机构终继续温和增持,这类账户对于微型比特币的试水还在继续,不对这样的仓位调整做过度解读。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自28633张骤降至3375张,空头头寸自22466张同步骤降至6993张,双向持仓自530张大涨至2041张。杠杆基金在最新统计周期内进行了幅度相当可观的大幅减持,不过需要注意的是,已对冲仓位近四倍的增长显示出这类账户并非简单「撤出」了这类合约产品,可以认为这种极端减仓释放出了强烈的风控偏好,此外也可以认为是一种偏空态度的表达。

声音 | 陈伟星:加密货币经济监管是技术和法律责任的有机结合:今天陈伟星发微博对加密货币经济监管发表看法。他认为,这是一个技术问题,是具体的代码设计开发(代码法)和使用自然语言法律定义线下行为责任(现实法),两者有机结合的过程。它绝对不是一个意识形态问题,以所谓政府要失去制币权等作为理由,来全盘否定区块链技术。这个判断,在全世界都有效。所以,如何推动监管,探讨监管与治理的技术,是行业的首要责任。[2018/10/24]

大户持仓方面,多头头寸自2054张上涨至2273张,空头头寸自2309张上涨至2818张,双向持仓自281张回来至208张。大户账户在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持,不过考虑到空头头寸的增持幅度更为明显,因此这类账户的持续加仓虽然表达出了较为积极的参与情绪,但是对于市场的多空偏好并非简单看多,目前来看净空仓位的优势正在逐渐确立,短线偏空态度已经表现出来了。

散户持仓方面,多头头寸自4391张上涨至4934张,空头头寸自2717张骤降至962张。散户在最新统计周期内进行了明确的净多调仓,而且空头头寸的削减力度相当明显。不同于标准合约中散户已经开始进行风控减仓的状况,入场门槛更低的微型比特币合约中散户对于「抄底」的意愿更明显。值得注意的是,随着微型比特币合约市场的发展,这类账户的散户情绪也许才更能反映出市场「真正散户」态度,而这也将是未来一段时间这类合约产品关注的焦点。

CME以太坊期货

最新统计周期内以太坊的市场表现与比特币相仿,不过在统计周期内以太坊的有效价格波动幅度相对更小,因此市场对于调仓方向的影响相对更弱,各类账户在以太坊合约上的调仓思路相对来说更接近主观判断。

总持仓数量在最新一期数据中自3665张下降至2819张,该数值结束了过去三周的持续上涨势头,行情在过去半个月内的下跌对于市场情绪造成的负面影响已经逐渐开始发酵。

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自6张下降至0张,空头头寸保持0张不变,多空双向持仓自38张下降至0张。经纪商账户在最新统计周期内清空了此前持有的所有头寸,不过考虑到此前持有的仓位有限,因此这种调仓并不存在过多解读的价值。

资管机构持仓多头头寸保持0张不变,空头头寸自62张微涨至64张,双向持仓保持0张不变。资管机构在最新统计周期内进行了幅度非常有限的空单增持,这种幅度的调仓同样缺乏解读的价值。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自1580张下降至1177张,空头头寸自2626张下降至2310张,双向持仓自109张下降至12张。杠杆基金在以太坊合约上过去一个月内的持续加仓告一段落,而且本期调仓结束后多空双向头寸基本都回到了两周前的水平,这种减仓同样可以视作是对于市场大跌的滞后反应,或者说是对于后市相对偏空的态度流露。

大户持仓方面,多头头寸自726张下降至416张,空头头寸自293张同步大降至34张,双向持仓自70张回落至33张。大户账户在最新统计周期内同样大幅减持了以太坊合约仓位,这类账户对于市场阶段性的止跌企稳并不看好,思路同样偏空。

散户持仓方面,多头头寸自1136张进一步上涨至1181张,空头头寸自467张回落至366张。散户在最新统计周期内进行了净多调仓,也是该统计周期内唯一一类表达出了明确单边倾向的账户。考虑到散户账户在上一统计周期内即进行了态度比较明确的偏多调仓,因此本期内这类账户的抄底态度愈发明确,而过去一段时间内散户的「神奇」能否在以太坊上延续,值得期待。

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