期货市场
极端行情爆仓概况
5月19日，比特币日内最大跌幅达逾33%，全网共爆仓超63亿美元，其中，多单爆仓占比达到88%，比特币爆仓近27亿美元，以太坊爆仓超16亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品交易所ErisX向美CFTC申请交易体育期货:2月3日消息，加密货币衍生品交易所ErisX已于2020年12月中旬向美国商品期货委员会（CFTC）提出申请，要求批准体育期货作为风险对冲工具。CFTC预计将在3月中旬左右对此事做出回应，届时将进入90天的公众评论期。（CoinDesk）[2021/2/3 18:48:21]
过去一周，比特币出现超30%的最大回撤幅度，由此交易热度也创下历史新高，达到8610亿美元，环比增加幅度达到50%。与此同时，随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延，比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低，为117亿美元，截至5月23日又反弹至147亿美元，但仍较4月中旬历史高点减少近46%。
英国FCA禁止向零售消费者销售加密衍生品:英国金融行为监管局（FCA）禁止向零售消费者出售涉及特定类型加密资产的衍生品、交易所交易票据（ETNS）。该禁令将于2021年1月6日生效。FCA表示，这些产品不适合零售消费者，因为它们会造成伤害，零售消费者无法对这些产品进行可靠的评估。FCA估计，这些产品的禁令将为零售消费者节省约5300万英镑。（金十）[2020/10/6]
比特币期货合约交易量，来源：Skew
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊在过去一周大跌超1800美元，回撤幅度高达50%左右，同时，交易量也达到创纪录的5110亿美元，环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%，之后持续下跌且未见反弹趋势，截至3月23日为52亿美元，较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。
前摩根士丹利团队运营的加密衍生品交易所Phemex转至交易费用订购模式:金色财经报道，加密衍生品交易所Phemex正在将其现有的交易费用结构换成新的订购模式，据称将使频繁交易变得更加容易。该模式将鼓励客户在平台上进行尽可能多的交易，而无需支付高额费用。据悉，该交易所有八名来自摩根士丹利的团队成员，包括摩根士丹利电子交易部门前高级主管、目前担任Phemex首席执行官的Jack Tao。[2020/5/14]
以太坊期货合约交易量，来源：Skew
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
声音 | 分析师：加密衍生品巨头BitMEX的竞争力正在减弱，市场份额下降:加密货币分析师Charles Edwards称，领先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢减弱。“2018年和2019年是BitMEX时代。但是BitMEX时代结束了吗？近两年来，BitMEX拥有超过50%现货+衍生品交易量的可靠数据。但它在总量中所占的份额正在下降。” Edwards将最近两年定义为“BitMEX时代”，因为该交易所占据所有加密货币交易量的最大份额。虽然BitMEX仍占总量的56%，但它已远远不及2018年9月占比80%的辉煌岁月。 BitMEX早在2014年就进入了新生的加密领域，很快获得巨大成功。尽管人们对交易加密货币衍生品的兴趣比以往任何时候都强烈，但由于面临一些激烈的竞争，BitMEX在该行业正逐渐变得不那么重要。此外，BitMEX在面临CFTC的调查后成为头条新闻。美国公民被禁止使用该交易所。[2019/11/30]
资金费率
声音 | 加密衍生品平台CTO： Bakkt比特币期货交易量创新高 但与其他平台相比却微不足道:据FinanceMagnates报道，11月9日，Bakkt宣布它创下了单日交易的1,756个比特币期货合约的新每日交易量记录。加密衍生品平台Interdax的CTO Charles Phan对此表示，“这代表着大约1550万美元的交易量。但是，尽管1550万美元的交易量可能是Bakkt的新记录，但与其他交易平台相比却微不足道，1550万美元的价格比主流加密货币交易所的交易量小10到100倍。”[2019/11/12]
过去一周，多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值，除FTX和币安外，其他交易所的一周平均资金费率均为负数，其中，OKEx达到-0.048%。以太坊方面，BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方，而OKEx和火币均低于-0.05%。
各交易所比特币永续合约资金费率
期权市场
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量环比增加25%，相比之下，未平仓头寸锐减至约70亿美元，较四月中旬已减少超52%，创2月中旬以来新低。
比特币期权合约交易量，来源：Skew
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊方面，一周成交量回落近10%，持仓数值也大降约五成，截至昨日为32.67亿美元。
以太坊期权合约交易量，来源：Skew
以太坊期权未平仓头寸
波动率
随着波动加剧，比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%，一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7，表现出空方情绪已得到较大程度的释放。
比特币持仓量PCR之比
另外，尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况，但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降，因此警报尚未解除，后续一两周，还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。
期权行权和到期情况
目前，比特币期权未平仓头寸中，行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多，分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外，5月28日将有5.45万枚比特币到期。
比特币期权行权和到期情况，来源：Skew
以太坊中，行权价为5000美元的未平仓头寸最多，有超9万币。5月28日，将有超34万枚ETH到期，6月25日将有近60万枚ETH到期。
以太坊期权行权和到期情况，来源：Skew
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