BTC:两次极端行情“无法平仓”,合约“新人”火币面临市场考验

5月17日,BTC价格直线跳水,半小时内跌达1000美元左右,这导致了合约多头的灾难,当天单BitMex一个平台就爆仓了2万枚比特币。

这轮“插针”行情,让“多军”元气大伤。事后,有人列出了BitMex、OKEx、火币三家合约平台在17日的BTC合约最低价,三者分别为6380美元、7025美元、6791美元。

“插针”行情里,稳定的合约价格能够帮助投资者降低爆仓风险,火币、BitMex的合约产品因此遭到了用户批评。

在合约市场,火币是后来者,去年12月才正式上线合约产品。与前人一样,火币合约也在发展中遭遇阵痛。用户反馈,火币合约出现了极端行情下无法平仓、交易页面卡顿、交易深度不足等情况。

火币合约用户李信告诉蜂巢财经,他分别于今年2月24日、4月4日,两次在火币合约被强制平仓,“当时都是行情剧烈波动,我想平仓却一直提示失败,直至爆仓。”不少用户在火币合约官方群中反映了类似的情况。

先行者在合约市场踏过的坑,火币一个也躲不开。在这块利润高地中分食,火币道阻且长。

BTC暴跌火币合约“深插针”

安全消息:zk.money疑似出现Bug,同一个地址收款两次以上后可发送余额显示有误:8月22日消息,据Aztec官方Discord消息显示,隐私DeFi服务zk.money疑似出现Bug,同一个地址收款两次以上,用户将需要分开多次转账来增加显示可用余额,在未来的几周时间会在新系统修复这个问题,自动合并用户的余额,让用户的可发送余额显示正常。[2022/8/22 12:39:44]

他匆忙打开火币合约的网页,页面却一直卡顿,多次刷新后才显示出来。此时,刘凯的持仓数据已经消失,他爆仓了。

一小时后,BTC价格逐渐反弹。暴风雨后,恐慌渐散,但各家平台当时的合约价差扎了刘凯的心。

5月17日火币季度合约价格最低达6791美元

他不明白,为什么两家平台的合约价格相差这么多,问题出在哪?

从公开信息看,BitMEX、OKEx、火币的BTC现货指数成分中,都采用了Bitstamp的BTC价格。

就在暴跌行情出现的一周前,OKEx对它的合约指数进行了调整,增加了OKCoin上的BTC美元价格。如此一来,OKEx合约市场的BTC现货指数有5家交易所作参考,每家权重为20%。而火币BTC现货指数参考的交易所为4家,各家权重为25%。

德意志银行:预计欧洲央行今年将加息两次,每次50个基点:6月10日消息,德意志银行表示,预计欧洲央行今年将加息两次,每次50个基点,而此前预期为一次。(金十)[2022/6/10 4:16:29]

当Bitstamp上的BTC暴跌时,参考这家交易所币价成分权重略高的火币,合约价格受的影响也更加直观。这种影响关系在永续合约平台BitMex上表现得更为激烈,该交易所对Bitstamp的价格参考成分比重占到了50%,当日价格异常时,2万枚BTC被爆。

对于当日火币合约价格偏低的情况,火币方面对蜂巢财经表示,5月17日行情最低点时,BTC所有平台综合价格指数是6623.78,对比其他提供季度合约的平台看,火币6791美元合约价格,相较于该“综合价格指数”的价差更小,这个合约价格更为合理。

Mark分析,当天Bitstamp上出现了BTC巨幅下跌,其他交易所联动,合约价格下跌,但BTC在6000美元左右时止跌,看空情绪也并没有那么严重,因为投资者很快发现,这不是市场普跌,而是单个交易所砸盘所致,“这种短时异常下跌之后,一般会出现反弹,做多情绪首先会反映在合约市场上,如果合约交易所规模足够大,深度足够好,插针行情下来时,合约的价格应该比现货价格高很多才对,价差大反而是合理的,后市也证明了这一点,BTC后来的确反弹回来了。”

分析:Rari Capital事件为首个跨链攻击 两次攻击共损失1500万美元:The Block研究分析师Igor Igamberdiev发推文称:“Rari Capital因一个复杂的开发而损失了很多资金。然而,事情并不简单,我们见证了第一个跨链攻击。黑客通过从BSC的Value DeFi中窃取vSafe获得攻击Rari的资金。5346枚BNB(约合380万美元)被盗,并被换成了1000枚ETH。攻击者在BSC上的操作如下所示:1.在PancakeSwap上创建一个伪造的代币和池,以便可以使用Alpaca Finance,并重复接下来的两个步骤。2.与Alpaca Finance进行交互,其中在调用approve()以获取假代币时,将调用有效负载,从而使攻击者可以通过Codex农场使用VSafe来获取vSafeWBNB。3.将vSafeWBNB转换为WBNB。攻击者对Rari的攻击如下所示:1.在SushiSwap上创建假代币和池,重复接下来的两个步骤。2.与Alpha Homora的交互,其中也称为有效负载,以便攻击者可以在Rari ETH池合约中获取ibETH。3.将ibETH转换为Rari ETH池中的ETH,结果,29000枚ETH(约合1110万美元)被盗,另外有17000枚ETH处于风险,之后Rari团队采取行动。两次攻击的总利润为1500万美元的ETH。DeFi协议之间的互操作性变得越来越复杂,这开辟了新的攻击媒介。这种攻击在难度上与‘Pickle Evil Jar’相似,并且将来会变得更加频繁。”

此前5月8日晚间消息,Rari Capital ETH池因与Alpha Finance集成存在漏洞被攻击。[2021/5/9 21:39:27]

这种“深度不够”的印象来自他的实际操作。他回忆,有时候他判断行情会下行,就立马跟个空单,“比如我0.5个BTC开了20倍杠杆做空,挂单后吃不掉,或者只能吃掉一点点,可是在OK上,1、2个BTC开同样的杠杆,一下就能成交。”

微信指数显示关键词“区块链”的指数经历两次高峰后逐渐降低:微信指数显示,90天内,关键词“区块链”的指数经历两次高峰后逐渐降低,3月25日当日仅481万,比最高峰值时的2844万,降低了近500%。微博指数与百度指数也显示,区块链指数日渐走低。[2018/3/28]

一直是火币忠粉的刘凯,在这次事件之后,信念有些动摇。不过,对于这个刚上线半年的合约产品,刘凯也坦承不能要求太高,“总需要一点点完善,过段时间再看吧。”

两次极端行情下“无法平仓”

17日下午5点后,BTC的现货价格逐渐平稳后,火币发布系统升级公告,称“将于18:00至19:00进行系统升级维护,升级期间无法开仓、平仓、撤单。”对于针对何事进行系统升级,火币并未告知。

“不能操作,单子估计要爆完了。”

“临时维护,要求补偿。”

当天晚上6点37分,用户“矿工陈煜”在社群称,“维护期间大把人爆仓,骂声一片。”他认为,平台如果要维护,且在维护期间无法平仓、撤单,应该给用户充足的反应时间,仅提前几分钟发公告略显草率。

美国商品期货交易委员会将召开两次公共委员会会议 针对虚拟货币期货自我认证程序:美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布将召开两次公共委员会会议,审查加密货币期货上市和交易的自我认证程序和操作控制。其中定于2018年1月23日举行的第一次会议是技术咨询委员会(TAC)会议。讨论的主题包括探讨当下涉及CFTC监管市场的金融技术存在的问题,其中可能包括区块链/分布式账本技术,数据标准化和分析,算法交易,虚拟货币,网络安全和RegTech。委员会会议将在华盛顿特区的CFTC总部举行,向公众开放,也将提供网络直播。第二次会议将于2018年1月31日在市场风险咨询委员会(MRAC)举行。这次会议也将向公众开放,并将进行网络直播。这次委员会会议的目的是讨论在CFTC监管的指定合约市场(DCM)和掉期执行机构(SEF)通过自我认证上市新产品的法定和监管程序。[2018/1/9]

“两次都发生在行情剧烈波动时,收到爆仓预警提示短信后,我立即通过电脑、IOS和安卓手机三种渠道进行操作,但始终无法平仓,最后迅速被强平。”

李信透露,他从2月18日开始,不断加仓EOS做多合约,持仓共计90000张,价值超过600万元,经历上涨后,2月24日全部仓位价值逼近千万元。当晚10点左右,行情剧烈波动,他收到了火币发来的“保证金率风险提示短信”,但数分钟内多次尝试却一直无法平仓,最终导致仓位被强平。

查询火币合约EOS季度行情,EOS指数由2月18日的最低2.77美元持续上涨至2月24日的4.5美元。但当晚,EOS价格跳水,从4.5美元最低跌至3.2美元,跌幅高达28.8%。李信说,他正是在这波暴跌行情里被爆了仓。

因火币合约短时无法操作而爆仓的并非李信一人,在火币合约官方群中,多名用户都反映无法平仓,或存在无法登陆火币合约等问题。用户“峰”情绪激动表示,“强烈维权,上线就一直卡住,没法操作减仓?火币能不能给个说法?”

4月4日,类似的事件再次发生。李信称,自己当时持仓XRP和EOS做多合约共计20000多张,价值超过130万元。早上7点,两个币种同时暴跌,火币合约XRP季度指数由0.3954美元跌至0.333美元,跌幅达15.7%;EOS季度指数由6.396美元跌至4.748美元,跌幅达25.7%。

李信提供的爆仓页面及短信截图

4月4日多名用户在社群反映火币合约卡顿

因无法平仓被爆仓后,李信多次联系火币合约客服,希望追讨损失。最终,火币合约客服回复邮件称“关于4月4日因APP卡顿无法挂单导致强平,经技术人员进行了核实,并且对您当时仓位进行了核算,得出如下补偿方案,包括371个EOS及4534个XRP。”

火币合约客服邮件称将对李信进行补偿

李信对补偿方案不满,因为这远不够填补他的损失。他认为,火币只是想借一些小的补偿来息事宁人,“既然有赔偿,到底是存在什么问题?可无论如何质疑,火币始终不对此进行任何回答。”他打算寻求法律和政府相关部门的帮助,来追回损失。

对此,火币方面未作回应。

“零分摊”亮点成用户槽点

5月17日,BTC暴跌风暴过后,火币全球站上放上了醒目的推广图片:火币合约连续23周全品种零分摊。

火币合约“零分摊”登上全球站“大屏”

“零分摊”往往意味着合约系统强大的风控能力。在合约交易中,分摊产生于穿仓,即极端行情下,用户强平单未能及时成交,造成平台损失。这种情况下,平台会优先使用风险准备金来“填坑”,如果风险准备金不足,则需本周所有盈利用户按比例摊派,以弥补平台损失。

连续23周“零分摊”无疑是一个亮点。但也有人提出,这个零分摊是调整系数上调后的产物。调整系数也被称为爆仓系数,每一个品种的每一个杠杆倍数,都有一个对应的调整系数。调整系数越高,往往意味着爆仓的风险变高。

火币合约调高了BTC合约的调整系数

“也就是在BTC合约中开10倍杠杆的情况下,保证金亏损达到85%时就会爆仓;如果开20倍杠杆,亏损达到70%时,就会被强平。”火币合约用户说。

OKEx目前调整系数低于火币合约

李信算了一笔账,同样在OK和火币开20倍杠杆的BTC合约,在OK亏损80%时才会爆仓,但在火币亏损70%时就爆仓了。他认为,火币合约的这个规则对用户并不友好,相当于提前爆仓了。

一名交易所人士告诉蜂巢财经,“提前爆仓实际上是防止穿仓的一个策略,当交易深度不足时,一些交易所会选择提升调整系数,降低穿仓的风险。此前OK也采用过这种策略,后来主动降低了调整系数,因为这肯定对用户是不利的。”

全仓模式下,用户账户里所有可用余额都可以充当保证金,以避免被强制平仓。这个模式的好处是,只要杠杆适中,爆仓可能性很低。但一旦出现极端行情,用户可能会全盘皆输。而逐仓模式,则是分配给某仓位的保证金被限制在一定数额。爆仓时,只损失一部分,不影响账户余额。

极端行情下,合约“新人”火币,接连遭受市场的考验,这个老牌交易所正在新的战场上阵痛前行。

可以看到,火币也在不断升级自己的合约产品应对用户订单无法成交的情况。几天前,火币合约上线了“闪电平仓”功能,用户可以实现“最优10档”快速平仓,以避免在行情急涨急跌时订单无法成交而造成损失。

过去,OKEx独享着合约市场的红利,一旦出现问题,便引来用户集中吐槽。当其他交易所踏足这一领域时,竞争会让头部平台不得不做出改变,对比之下也会将问题凸显出来。

火币想要获得属于自己的合约市场份额,考验仍在前方。

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