比特币:比特币、莱特币等数字货币适合量化交易吗?

量化交易是啥?

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术,通过建模分析、参数优化等手段,并从历史金融数据中提取影响投资的指标,并使用该程序进行自动交易以获得“超额”收益。这种投资方法称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣,量化手段应用于比特币交易也逐渐流行,而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈则是神秘色彩的存在。但是其中存在的技术应用以及风险你知道吗?

比特币等数字货币为啥适合量化交易?

首先数字货币交易具备以下特点,使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。

1.无涨跌停限制;24*365不间断交易;门槛极低,10块、20钱也行,用户都可以申请交易所API;

2.不限制交易次数,现货无手续费;

富达加拿大公司将为两只传统ETF增加比特币敞口:1月12日消息,Fidelity Investments Canada宣布,计划在Fidelity All-in-One Growth ETF和Fidelity All-in-One Balanced ETF以及相应的共同基金版本中增加一部分小额比特币敞口,Fidelity Advantage Bitcoin ETF 将被添加。富达表示,两只传统All-in-One ETF属于低风险ETF,此次调整将使基金的风险评级变为“中等”。决定在传统基金中添加少量比特币配置是因为其多元化优势,并有可能提高未来风险调整后的回报。(CNW)[2022/1/12 8:43:11]

3.市场繁荣,期货现货市场都很活跃;

4.交易平台众多,对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。

数据:矿工资金流出与比特币价格呈负相关:金色财经报道,Glassnode数据显示,矿工资金流出与比特币价格之间存在负相关关系。根据图表,从矿工到交易所的转移高峰时期是比特币价格走势的主要指标。矿工资金的大量减少触发了比特币价格的反弹。从5月初开始,从矿工到交易所的流量已经跌至2019年8月以来的最低水平。如果这种模式得以维持,那么比特币可能会再次出现反弹。然而,这些数据可能不那么容易解释。最近几周,低效的市场参与者一直在抛售比特币。正如此前报道,矿工上周卖出的比特币比他们挖掘的比特币还要多。考虑到5月比特币区块奖励减半,较弱的参与者被淘汰可能会导致更多人退出网络。尽管前景不佳,但主要参与者仍在使用其他硬件来扩展其业务。例如,美国的Riot Blockchain最近宣布从比特大陆购买1000台S19 Pro矿机。[2020/6/5]

量化交易的优势

比特币微信指数日环比下降1.68%:金色财经报道,微信指数显示,3月6日,区块链搜索指数为856846,日环比上升3.94%;比特币搜索指数为358636,日环比下降1.68%;以太坊搜索指数为39598,日环比下降1.09%。[2020/3/7]

1、纪律性。

量化投资根据模型的运行结果进行决策,量化交易系统会显示出该阶段下你所选择的产品相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况,再给予合理的投资建议,可以避免绝大多数的“拍脑袋”决定。

2.系统性。

机器学习的模型优势在于拥有多层次的模型、通过宏观周期、市场结构、估值等多角度,进行分析,并且拥有海量的数据,比人为操作更具备系统性。

3、套利思想。

行情 | 比特币全网实时算力94.5 EH/s:据Tokenview数据显示,截至今日十点,比特币全网实时算力为94.5EH/s,较昨日上涨2.8%;以太坊全网算力为178.34TH/s,较昨日下降1.18%。近日比特币算力持续上涨,再度创下历史新高。[2019/9/9]

定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

量化交易的风险

数字货币市场的量化交易存在一个数字货币自身的风险,那这个数字货币的风险到底从何而来呢?首先,我们要注意到,目前市面上发行了很多各品种的数字货币,有一些存在着仅有炒币的作用,并不能将此货币链接到未来区块链的技术上,而且不存在其实际的价值,一旦出现大资金出货则币很有可能归零,所以一跌便涨不起来了。

金色财经独家消息:巨人集团董事长史玉柱 投资比特币交易平台OKcoin:据接近OKcoin人士称,巨人集团董事长史玉柱已完成对比特币交易平台“OKcoin”数千万美元的投资。在央行关闭比特币交易平台之前,史玉柱曾在微博上表示:“不该过分妖魔化比特币,大家看不懂的东西不一定都是坏东西。比特币交易环节如果存在违法,就该猛烈打击非法交易,不该取缔比特币交易。即使不准中国人拥有比特币,外国人仍会继续持有的,甚至将来有些国家政府的外汇储备可能会配置比特币。比特币基于的区块链技术,将来会深刻改变金融等领域,进入每个人的生活。同时,他还声明个人不拥有一个比特币”。如此看来,史玉柱对okcoin的投资在今年9月前就已完成。[2017/12/14]

那么,如何在量化交易时避免这个问题的出现呢?

将量化对象选择为主流币,因为一般主流币都存在一定的利用价值,可以链接到未来区块链技术的应用上去,所以相比非主流货币更具有炒币价值;

目前市面上对于主流币的判定?我觉得只要是符合以下特征的币种都是可以被认为是主流币,最起码是有价值的币种,具体主要包括:

1、拥有足够强大的共识。任何一个币都必须得有足够多的人来认可,也就是要求足够强大的共识,否则这个币就很难得到长久的发展下去,无法发展下去,那就更不可能进入主流行列;

2、要经历过历史考验。主流币应当是经历过牛熊考验而能生存下来的币种,这样的币种才能在历史发展中更可能长久存活下去,很多币种在牛市可能发展很好,很受追捧,但遇到熊市就瞬间崩塌,一泻千里,“空气币”表现最为明显;

3、公链,技术实力强。这是最基础的,技术是区块链网络最基本的支撑,若无技术的强大支撑很难再币圈存活下去,而且必须是公链,侧链就算发展再好也最终无法进入主流市场;

4、上线的交易所情况;上线交易所是对币种的一次考验,每个交易所都有自己的上币要求,上线的知名交易所越多,说明在交易所认可度越高,也越会被认为是主流币;

5、就是我们常说的市值,交易量等常规考量,也都是很重要的指标;

6、币种的生态愿景也是重要的方面。任何的币种想要持久的存活下去就需要能给社会带来价值,只有有实际运用场景且前景较好的币种才能更好的发展下去,才能为更多人所认可。

接下来我们来看看数字货币是如何进行量化交易

这是其中一种策略方案,网格止盈方案是一种依靠机器人进行规定性操作,并在完整的一套策略下完成一定的交易量。

网格止盈方案介绍

当整组策略未达到止盈条件,但尾单已达到止盈条件时,止盈卖出尾单,并检测策略中各订单盈利状态,一并卖出其他所有浮盈状态的订单;

当整组策略达到止盈条件时,则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪,达到整组策略止盈条件。

优点

①策略建仓数量较多时,即使未达到策略整体止盈条件,也可收单获利;②若市场行情在尾单附近震荡,可能不断触发网格止盈,从而不停收割该行情波段;③通常尾单交易费用较多,尾单止盈之后,可减少持仓数量,释放部分交易本金,从而减轻持仓压力。

图文详解

如下图所示,新开策略后行情下跌,策略补单至第3单

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位,-机器人监控,是否达到第3单止盈条件或第4单建仓条件。

行情持续下跌,第4单建仓

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位,-由于第4单建仓,整组策略止盈线被拉低,-机器人监控,是否达到第4单止盈条件或第5单建仓条件。

行情继续下跌,跌至第5单建仓点,第5单建仓

-黄色虚线:当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位、第5单止盈比例对应点位,-由于第5单建仓,整组策略止盈线再次被拉低,-机器人监控,是否达到第5单止盈条件或第6单建仓条件。

行情回调,第5单盈利追踪-行情回调,达到第5单止盈比例,-触发追踪止盈功能,第5单开始盈利追踪。

持续回调,第4单盈利追踪

-行情持续回调,达到第4单止盈比例,-触发追踪止盈功能,第4单开始盈利追踪。-同时,第5单盈利追踪未回撤,继续保持盈利追踪状态。

回调结束后下跌,触发网格止盈-行情持续回调后下跌,达到第5单追踪止盈回撤比例,第5单止盈卖出,-此时检测其他订单盈亏状态,除了第4单,其他订单均为浮亏状态,一并止盈卖出第4单。

继续监控止盈或补单-当前策略剩下的持仓订单分别为:首单、第2单、第3单,-若行情上涨,则监控是否达到第3单网格止盈条件和整组策略止盈条件,-若行情下跌,则仍然根据当前策略的档位、自定义间隔、追踪建仓比例等参数,监控是否达到第4单补单条件。

好啦,以上是关于数字货币量化交易其中的一部分

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