高频交易分类
以最快的速度抹平市场的一切不合理现象,常见于炒单与高频套利,主动出击,拼速度
提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动,常见于市商策略,守株待兔,拼知识面
其它各种作者只学习了理论没有实盘,先不讲
动手实现
观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改
奥地利FMA将加密货币经纪人Raxtrade/ROI STOCK LIMITED列入黑名单:奥地利金融监管局（FMA）正致力于将不受监管的加密货币经纪人列入黑名单。其黑名单最新添加的是Raxtrade/ROI STOCK LIMITED。FMA警告投资者注意加密经纪公司Raxtrade/ROI STOCK LIMITED的活动。这家经纪商未经授权在奥地利提供金融服务，但它声称有执照。FMA表示，Raxtrade/ROI STOCK LIMITED无权在奥地利进行需要许可证的银行交易。因此，该供应商不被允许以其账户或他人名义进行商业交易。（ATOzmarkets）[2020/9/11]
如果逻辑复杂,就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质,尽量减少拟合
FMex公告：市商、策略市商已开放申请:FMex市商费率、策略市商返佣机制、用户费率现已上线。据此前消息，5月18日，FMex社区重启公投通过，对交易平台进行重启并恢复正常商业运营。[2020/6/15]
必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证,发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台
平台的C例子很少,这里就用C写本策略,方便大家学习
FMex社区重启公投结果出炉：将对交易平台进行重启并恢复正常商业运营:据官方公告，FMex（FCoin旗下合约交易所）《关于社区重启交易平台的公投》结果出炉，社区投票通过使用张建交接的主板数字货币（官网已公示地址）对交易平台进行重启并恢复正常商业运营。接下来将先恢复FMex相关业务，并定期公示运营财报接受社区监督。[2020/5/18]
策略原理
正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳,偶尔会有两跳，三跳基本很少见,主力合约交易比较频繁,这种现像发生后瞬间消失,难以有下手机会,我们就把精力放到次主力合约上面，比如MA001为主力,MA909为次主力时,MA909盘口下面这种情况
卖一为2225量551,买一2223量565,向下看几秒,出现这种情况后,几个tick推送后消失,这种情况，我们视为市场的自我纠正,我们要做的就是赶在市场主动纠正前,杀进去,这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈,因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现,三跳最安全,但三跳极少出现,导致交易频率太低,意义不大,接下来,我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别,去填补盘口差价空隙,如果速度够快,就可以排在委托单的最前位置,做为Maker以最快的速度成交后反手卖出,持仓时间很短,有了这个交易逻辑,实现为策略以后,以MA909为例,实盘测试推荐易盛而非CTP接口,易盛仓位与资金变化是推送机制,非常适合高频
回测结果
交易逻辑
必看声明
为满足对高频交易的好奇心,为了更明显的看到结果,此策略回测手续费设定为0,实现了一个简单的拼速度逻辑,想要覆盖手续费实现盈利,实盘需做更多优化,仅凭这个简单的逻辑很难致胜,要考虑更多操作,比如锁仓(降低平今手续费),利用定单薄流进行短期预测提高胜率,再加上交易所手续费返还,从而实现一个可持久盈利的策略,关于高频交易的书籍很多,希望大家多去思考，多去实盘，而不是只停留在原理上.
关于我们
发明者量化是一个纯技术驱动的团队,为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制,我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在,而不是简单的见价撮合,希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力
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