BTC:指数计算/汇率计算规则

指数计算规则

火币合约平台根据市场上多家交易所的最新成交价格,进行加权平均,计算而得到的指数价格,永续合约的指数与交割合约的指数来自于同一指数系统。每种合约,都有一个指数。如BTC/USD永续合约,使用BTC指数价格。

样本数据采样:每6秒钟(根据指数更新的间隔决定)通过API获取表格中交易所的最新价格。?

计价货币:若指数样本内的交易所计价货币与该交易对计价货币不同,则按照汇率,将此交易所的计价货币折算成指数计价货币。

MSCI中国A50互联互通指数期货正式上线交:10月18日消息,MSCI中国A50互联互通指数期货正式上线交易,盘初跌0.11%,报2735.2点。 (金十)[2021/10/18 20:36:42]

指数异常处理

单个交易所的价格比其他交易所大幅偏离。处理方案:若指数内有效交易所大于2家,当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与所有样本交易所(包括此交易所本身)价格的中位数偏离幅度达到±10%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±10%进行计算。例如某交易所当前价格为560USD/BTC,而其他5家交易所的价格分别为500USD/BTC、501USD/BTC、502USD/BTC、503USD/BTC、504USD/BTC,则当前所有样本交易所价格中位数为(502503)/2=502.5USD/BTC。该交易所与中位数价格偏离(560-502.5)/502.5=11.44%>10%,则该交易所将以502.5*(110%)=552.75USD/BTC的价格参与指数计算,该次指数为(552.75500501502503504)/6=510.46。

美元指数DXY日内涨超0.50%,现报92.93:行情显示,美元指数DXY日内涨超0.50%,现报92.93。[2021/9/16 23:30:17]

若指数内只有2家有效交易所(指数内只有2家交易所,或由于行情丢失,暂时剔除部分交易所而导致)。若两家平台获取的价格偏差大于25%,认为与上一次计算的指数价格偏差较小的那家价格正常,另一家出现了乌龙指。此时指数价格临时锚定价格正常的那家交易所。

若指数价格某一时刻仅依据一家交易所的价格(其他所有交易所都出现了异常被剔除)。若获取到的价格与上一时间获取到的指数价格偏差大于25%,认为出现乌龙指,指数价格取上一时间的价格。

今日恐慌与贪婪指数为53 等级为中性:金色财经报道,据Alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为53(昨日为48),等级为中性。

注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。[2020/10/10]

交易所的行情数据丢失。处理方案:若某一交易所在某个时间点未能取得行情数据(交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因),则该时间点的价格将按照最新一次取到的有效价格进行计算。若某一交易所在过去100个数据点(10min),取得的有效数据低于10个点(10%),我们将会认为此交易所的价格失去指导意义,并将该交易所价格的权重暂时调整为0,在该交易所恢复数据后,若过去的100个数据点中个至少有90个数据点的数据是有效的(90%),那么我们将会恢复该交易所的权重。

单交易所价格长时间大幅偏离。处理方案:当某一交易所的价格长时间相对其他交易所大幅偏离时,我们认为该交易所的价格可能失去指导意义,将会对指数的样本以及权重进行调整,具体调整方案以平台公告为准。

汇率计算规则

永续合约和交割合约的汇率是调用火币的汇率,每分钟调用一次。

调用地址:https://api.huobi.pro/general/exchange_rate/list

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