DIG:【永续合约】- 标记价格与资金费率

1.11利率I

利率I需要用到的数据,包括:计价利率指数;基础利率指数资金费用时间间隔。

对于计价利率指数Q:

即计价货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.06%

对于基础利率指数B:

即基础货币的借贷利率,随着市场变化而变化,目前固定为0.03%

1.12溢价率P

以太坊桥TVL下跌至55.3亿美元,30天内跌幅达13.8%:金色财经报道,DuneAnalytics数据显示,以太坊桥当前TVL达到55.3亿美元,30天内跌幅达13.8%。其中锁仓量最高的5个桥分别是PolygonBridges(31.06亿美元)、ArbitrumBridges(12.55亿美元)、OptimismBridges(9.03亿美元)、FantomAnyswapBridge(2.12亿美元)、NearRaibow(1.65亿美元)。[2022/12/11 21:37:34]

溢价指数(P)={Max(0,深度加权买价-标记价格)-Max(0,标记价格-深度加权卖价。/现货价格标记价格的合理基差

CoinShares:上周数字资产投资产品净流出500万美元:10月10日消息,据CoinShares最新报告显示,上周数字资产投资产品净流出500万美元,大部分来自于做空投资产品。其中比特币投资产品净流入1170万美元,以太坊投资产品净流出220万美元。做空比特币的投资产品净流出1470万美元,净流出额创历史新高。[2022/10/10 10:29:57]

保证金影响额是指利用0.1BTC的保证金可以交易的金额,它被用来决定计算加权买/卖价的深度。

NFT交易市场ZORA发布ZORA API:6月2日消息,NFT交易市场ZORA发布ZORA API,供开发者轻松创建自己的NFT市场、应用和平台。[2022/6/2 3:58:57]

1.13资金费率

F=PClamp(I-P,-0.05%,0.05%)

如果(I-P)是在/-0.05%之间,那么F=P(I-P)=I。换句话说,资金费率将等于利率。

1.14标记价格

永续掉期合约的合理价格使用资金费用基差率计算:

资金费用基差率=资金费率*?(至下一个缴付资金费用的时间/资金费用时间间隔)

标记价格??=指数价格*(1资金费用基差率)

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