比特币、以太坊期权持仓均再创历史新高，期货持仓较一周前分别反弹15%、23%，以太坊期货、期权成交量在继上周增近150%后，本周均回落约40%。
撰文：Karen
一周市场动态
火币合约平台上线XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品种USDT本位永续合约。
期货市场
极端行情爆仓概况
本周一晚22点左右开始的两小时内，比特币快速拉升逾700美元至历史新高19800美元上方后，快速回落约600美元，期间爆仓近1.4亿美元，当日比特币共爆仓2.4亿美元。本周二晚7点开始的两个半小时内，比特币在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8万美元附近，期间爆仓近1.9亿美元，当日比特币共爆仓逾3亿美元。
去中心化加密衍生品协议Maverick Protocol已上线zkSync Era主网:4月18日消息，去中心化加密衍生品协议 Maverick Protocol 官方宣布，已上线 zkSync Era主网。Maverick Protocol 此前已在以太坊主网启动。
此前报道，Maverick Protocol 于 2 月份宣布完成 800 万美元融资，Pantera Capital 领投。[2023/4/18 14:11:39]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密衍生品交易服务:9月15日消息，新加坡加密货币交易所Bybit将于9月15日停止在巴西提供加密期货和期权等衍生品交易服务，并表示它正在与巴西证券委员会（CVM）进行谈判，建议用户管理他们的头寸或订单，称不会暗示对用户存入的衍生品资产进行任何形式的冻结。（CoinDesk）[2022/9/15 6:57:31]
比特币一周期货交易量打破连续八周增加趋势，过去一周环比减少超21%至1906.14亿美元。值得注意的是，在其他交易平台均环比下降约20%的情况下，CME成交量却增加超10%。
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量在上周大增近150%后，过去一周环比回落42.6%。
数据：由于市场停滞，加密衍生品6月交易量显著下滑:数据显示，6月现货总成交额下降了49.3%，至6426亿美元。现货交易量的停滞影响到了衍生品市场，其6月交易量下降了35.7%，至3930亿美元，为2020年的最低月度交易额。尽管交易额下跌，但衍生品市场的占比有所上升，从5月的32%上升至6月的37%。具体而言，BitMEX交易量为516亿美元，下降幅度最大，降幅达50.3%，而机构利益受到的打击没有那么严重。
根据BitMEX Research提供的数据，CME 6月交易量仅下降16.6%，总计66.5亿美元。CME期货交易量在6月份下降了23%，达到了128258份，而期权交易量达到了峰值8444份，较上月增长了41%，但并不是历史最高水平。另一方面，火币、OKEx和币安等衍生品平台的交易量分别下降了38.3%、30.4%和34.2%。（AMBCrypto）[2020/7/8]
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
声音 | Three Arrows Capital首席执行官：加密衍生品可用于锁定个人投资的货币价值:据AMBcrypto 9月22日消息，最近在新加坡举行的Invest Asia 2019活动中上，Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu表示，加密衍生品可用于锁定个人投资的货币价值。他表示，“由于税收问题等一系列问题，很多人不想移动大量的比特币，所以他们更愿意把他们的比特币发送到BitMEX或Deribit等交易所，在那里通过衍生品做空比特币，锁定其投资组合的美元价值。”Su Zhu强调了加密衍生品的优势，并建议人们可以从市场本身获得杠杆，而不是通过房屋净值贷款、个人贷款或信用卡贷款等系统。[2019/9/23]
未平仓头寸
与成交量表现相反，比特币期货持仓却较一周前增加近15%至69.45亿美元，已基本反弹至上周五交割日前水平，距离11月24日历史高位73亿美元仅一步之遥。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也较一周前增近23%，截至12月3日为17.64亿美元。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
从比特币和以太坊的期货数据可以看出，目前多空双方短线争夺趋于缓和，但对当前市场趋势持偏多态度。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权在过去一周的成交量为41.57亿美元，与上周相差不大，仅下降2.75%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
与期货成交表现类似，以太坊一周期权成交量也在上周涨近150%后，本周回落近35%至4.37亿美元。
以太坊期权日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓持仓数值已全部收复上周失地，并创下历史新高，截至12月3日，该数值为51.63亿美元，较一周前增加8.41%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也续创历史新高，截至12月3日，以太坊期权未平仓头寸为9.25亿美元，较一周前增加逾11%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
波动率
比特币的一个月已实现波动率持续上升，从11月初的38%左右升至目前的约74%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率在本月初升至84%后回落至71%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的一个月已实现波动率也从上周的84%升至目前的91%，目前的一个月平值期权隐含波动率为86%。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有4.12万份比特币期权合约到期，名义价值近7.83亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有18.23万份合约到期，名义价值约为1.08亿美元。12月25日将有66.9万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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