期权市场播报本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率7d48.22%14d67.73%30d64.02%60d71.71%1Y89.94%ETH历史波动率7d56.14%14d83.39%30d72.73%60d82.29%1Y105.12%昨日数字货币市场跟随美股出现显著跌幅，带动了短期波动率的提升。
持仓量11亿美元，继续处于新高位置。交易量随着昨晚的跌幅有所放量。各标准化期限隐含波动率：今日：1m66%，3m70%，6m74%6/11:1m66%，3m70%，6m74%隐波几乎未变，之前实现波动率虽然已很低，隐波并未跟随下跌。
Deribit：三箭资本自2020年2月起成为其母公司的股东，少数账户对Deribit有净债务:据官方消息，加密衍生品交易所Deribit表示，确认三箭资本自2020年2月起成为其母公司的股东。由于市场发展，有少数账户对Deribit有净债务，Deribit认为这些账户可能陷入困境。即使这些债务都没有偿还给Deribit，Deribit将保持财务健康，运营也不会受到影响。Deribit可以确认所有客户资金都是安全的，Deribit将承担任何潜在损失。[2022/6/17 4:33:15]
偏度：今日：1m-4.9%，3m+2.6%，6m+5.4%6/11:1m-0.4%，3m+5.1%，6m+6.6%随着币价显著下跌的影响，近月左偏开始放大，远月右偏收窄。
LooksRare上线“LOOKS Compounder”，可自动将WETH奖励复合到LOOKS代币中:3月30日消息，NFT交易市场LooksRare上线“LOOKS Compounder”，用户可将代币LOOKS投注在“LOOKS Compounder”中，以自动将WETH奖励复合到LOOKS代币中。目前，LOOKSCompounder中已质押超5200万枚LOOKS，占所有质押LOOKS的16.2%。
据悉，LOOKS Compounder收获用户本应获得的WETH奖励，将其购买LOOKS并重新质押，使用户获得更多LOOKS。[2022/3/30 14:27:43]
慢雾：Crosswise遭受攻击因setTrustedForwarder函数未做权限限制:据慢雾区情报，2022年1月18日，bsc链上Crosswise项目遭受攻击。慢雾安全团队进行分析后表示，此次攻击是由于setTrustedForwarder函数未做权限限制，且在获取调用者地址的函数_msg.sender()中，写了一个特殊的判断，导致后续owner权限被转移以及后续对池子的攻击利用。[2022/1/19 8:57:48]
持仓量按行权价分布集中在平值和Call。6月底虚值Call持仓显著增加。
区块链公司Borderless Services或将收购《福布斯》:专注于区块链技术的投资工具公司Borderless Services或将收购《福布斯》。消息人士称，如果要收购《福布斯》，Borderless Services将成立一个新的管理团队，并推出诸如“福布斯”数字钱包之类的加密货币产品，用户可以在其中管理数字货币。（FoxBusiness）[2021/4/30 21:13:30]
持仓量按到期日分析集中在六月份，即剩下的半个月中。
持仓量1.49亿美元，基本处于新高位置。交易量放量。各标准化期限IV：今日：1m72%，3m75%，6m79%6/11:1m69%，3m75%，6m78%有所提振。偏度：今日：1m+3.1%，3m+8.1%，6m+7.5%6/11:1m+9.2%，3m+6.5%，6m+8.6%近月右偏大幅收窄。PutCallRatio0.88，为半年来的高位。持仓量集中在虚值Put、平值、浅虚Call。
持仓量按到期日分析集中在六月份。
JeffLiang2020年6月12日09:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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