编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。BTC历史波动率7d18.69%14d38.37%30d58.24%60d67.88%1Y89.61%ETH历史波动率7d26.86%14d47.51%30d70.28%60d71.82%1Y105.07%实现波动率继续走低。对比7天和一年的数据，反差太大了。
持仓量12亿美元，持仓量创下新高。交易量平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m61%,3m69%,6m74%6/18：1m63%,3m69%,6m74%隐含波动率略有走低。一般周五交割之后IV会有短时下挫，且看今日表现。
Ignite的原始联合创始人重新担任NewTendermint首席执行官:金色财经报道，Cosmos开发公司Ignite在2 月份进行品牌重塑后，宣布将拆分为两个实体：Ignite 和 NewTendermint。随着拆分，Ignite的原始联合创始人Jae Kwon将作为 NewTendermint 的首席执行官重新加入他的旧团队。Ignite现任CEO彭忠将继续担任重组后的Ignite CEO。
Jae Kwon于 2014 年共同创立了 Ignite（当时称为 Tendermint），但他于2020年辞去公司首席执行官一职，专注于他的以太坊竞争对手Gno.Land。（Coindesk）[2022/5/26 3:42:21]
偏度：今日：1m-11%,3m-0.6%,6m+4.7%6/18：1m-8.4%,3m-0.3%,6m+4.7%近月左偏更加显著了，市场对下跌的预期在加强，纷纷买入看跌期权进行保护。
健身元宇宙项目OliveX将推出骑车健身游戏Dustland Rider:4月27日消息，健身元宇宙项目OliveX开发的Move-to-Earn区块链游戏Dustland Runner基于早期的智能手机游戏Zombies, Run。据悉，Zombies, Run每月平均活跃用户达30万名，其中大约5万是付费用户。该游戏由游戏开发商Six to Start创立，后者于2021年3月被OliveX以950万美元收购。
OliveX此前已经收购健身游戏平台Sol Cycle，正在利用其设计的产品推出其下一款游戏Dustland Rider。该区块链游戏最早可能于6月推出，将通过骑自行车健身获取加密货币和NFT。之后，该公司希望融入更多的运动项目，如拳击和划船，并开始在游戏中使用运动检测技术。（福布斯）[2022/4/27 2:34:20]
Deribit增加执行价格为30万美元的比特币期权:金色财经报道，加密衍生品交易所Deribit增加了执行价格为30万美元的比特币期权合约，以跟上比特币近几周来的惊人价格表现。因此，交易者现在可以押注比特币是否会在年底前达到30万美元。[2021/1/9 15:42:28]
Put/CallRatio持仓量之比为0.44，再次走低。
持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量显著。
动态 | IBM和印度电信公司塔塔通信加入Hedera Hashgraph的治理委员会:IBM和印度电信公司塔塔通信(Tata Communications)加入了面向企业的公共区块链网络Hedera Hashgraph的治理委员会，目前39个理事会成员的空缺名额中有8个已经招满。该委员会其他一些管理成员包括日本金融控股公司野村证券(Nomura)、德国电信(Deutsche Telekom)和欧华律师事务所(DLA Piper)。Hedera邀请委员会成员加入，并为运行节点提供一定的费用收入。（coindesk）[2019/8/12]
持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。7月份、9月份、12月份持仓有所增加。
持仓量1.56亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m65%，3m71%，6m77%6/18：1m68%，3m72%，6m77%近月的IV在继续走低。偏度：今日：1m-3.6%,3m+2.9%,6m+7.2%6/18：1m-3.5%,3m+2.0%,6m+7.2%偏度稳定。持仓量的PutCallRatio维持在0.85。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。9月底、12月底持仓量也显著。JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月19日11:00
隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStructure)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。
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