点差一直是困扰期权交易者的一个难题，尤其是虚值期权，点差是交易中必须考虑的问题。一般而言，主要交易价格区域的点差比较小，比如目前比特币价格为9150左右，一般8500到9500这个价格范围的买一卖一点差实际上大约是3%以内，对于交易者而言是一个可以接受的范围。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。
BTC历史波动率10d16%30d28%90d59%1Y81%ETH历史波动率10d26%30d44%90d65%1Y100%历史波动率再创新低，最近十天每日振幅不超过200美元，比特币已经成为了新的“稳定币”，甚至还没有USDT波动大。
多链质押基础设施Stader Labs与P2P期权协议Delta Theta达成合作:7月29日消息，多链质押基础设施Stader Labs宣布与P2P期权协议Delta Theta达成合作。通过此次合作，用户将能够使用Stader的流动质押代币Matic X创建期权并在Delta Theta上进行交易。[2022/7/29 2:46:18]
持仓量11亿美元。期权持仓量整体比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m50%,3m63%,6m70%7/19：1m50%,3m63%,6m70%隐含波动率重归稳定，标记价格隐含波动率和卖一价格隐含波动率贴的比较近，说明卖方还是比较主动的。
消息人士：三箭资本持有Deribit股份仅为2500万美元，而非5亿美元:7月20日消息，对于三箭资本（3AC）破产的法院文件可能高估了该公司剩余资产的价值，特别是其对加密期权交易所Deribit的敞口。由清算人RussellCrumpler撰写并提交给英属维尔京群岛法院的1,100页宣誓书中，3AC被描述为“资不抵债”，需要完全“清盘”。这些文件还详细介绍了3AC的剩余资产，其中包括GBTC、BTC、AVAX和NEAR的持有量，以及Deribit的股份。目前索赔总额为28亿美元。根据宣誓书，3AC持有Deribit股票价值5亿美元，或3AC剩余资产的一半。然而，一位知情人士表示，3AC持有的Deribit股票价值接近2,500万美元，而不是5亿美元。3AC并不直接拥有Deribit的股份，而是拥有名为3ACQCPDeribitSPV的新加坡特殊目的公司(SPV)的股份。
据悉，SPV的最大股东是3AC和QCP Soteria Node，后者是一家控股公司，其投资组合包括Algorand和PundiX。SPV的董事包括QCP Soteria Node创始人SherwinLee、QCPCapital联合创始人DariusSit和三箭资本联合创始人SuZhu。（Cointelegraph）[2022/7/20 2:25:06]
波卡隐私项目Phala Network宣布加入Blender开发者基金会:1 月 18 日消息，波卡隐私项目 Phala Network 宣布已作为合作金牌会员加入 Blender 开发者基金。通过本次合作，Phala Network 将为使用 Blender 构建元宇宙的 3D 艺术家提供工作站级的图形计算能力。此外，Phala 正在开发的原生元宇宙 Phala World 也将使用 Blender 的 3D 技术以获得更强的视觉冲击力。
Blender 开发者基金会旨在提供一流的 3D 开发工具，Blender 是其产品核心。据悉，Blender 是一个为内容创作者构建的开源 3D 建模平台，该平台对应 APP 在 2020 年下载量超过 1400 万次，拥有超过 50 万名社区成员。此前元宇宙项目 Decentraland 于 2021 年 12 月 8 日宣布成为首个赞助 Blender 开发者基金会的加密行业原生项目。[2022/1/18 8:57:08]
偏度：今日：1m-7.4%,3m-2.0%,6m+1.2%7/19：1m-10.2%,3m-3.1%,6m+0.4%短期Skew昨日回落至7.4，PCP合成的优势变得不明显，也从一方面说明卖方已经调仓结束了。
BTCOptionFlows可以看出，卖出期权仍接近市场三分之二成交量，最近大宗交易比之前少了很多。
从持仓量变化看，因为即将到月底了，当周交易的热情没有当月的交易热情高，日期权交易量都高于当周期权，因为月度期权分流所致，昨日有一定数量的看跌期权到期。
持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量突破5.6万BTC，当周期权持仓量比较平稳，当月持仓量在明显上升。
持仓量1.63亿美元，持仓量与季度交割前的持仓量持平。各标准化期限IV：今日：1m55%，3m67%，6m74%7/19:1m52%，3m67%，6m74%隐含波动率平稳，和比特币不同，以太坊的隐含波动率比没有出现上升。偏度：今日：1m-3.8%,3m+5.0%,6m+6.7%7/19：1m-1.0%,3m+5.6%,6m+6.1%以太坊今日成交了大量看涨期权，而且是主动买进，可能是为了和昨天主动成交的看跌期权构成组合，调整仓位。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。