END:Deribit期权市场播报:0813 - 牛市价差

在“牛市看涨期权价差”策略中,投资者购买一定行权价的看涨期权,同时在更高的行权价卖出相同数量的看涨期权,两个看涨期权的到期日和底层资产都相同。当投资者看涨底层资产并期望资产价格适度上涨时,通常会使用这种“垂直点差”策略。使用此策略,投资者的在上涨时获取收益,同时可以减少花费的权利金。

BTC历史波动率10d60%30d55%90d52%1Y81%期权持仓量16亿美元,期权成交量1.1亿美元,比特币的价格下跌至11300美元附近,走势略显弱势。各标准化期限隐含波动率:今日:1m55%,3m64%,6m68%8/12:1m61%,3m67%,6m69%隐含波动率小幅下降,中短期的IV下降比较明显。在隐含波动率不高,同时波动率微笑比较陡峭时,构建牛市看涨价差来押注上涨是一个不错的选择。

美国吉他制造商Fender与Meta合作推出音乐元宇宙Stratoverse:6月23日消息,美国吉他制造商Fender与Meta合作推出了一个音乐元宇宙空间Fender Stratoverse,内置于Meta的VR社交平台Horizon Worlds中,用户可以探索一个吉他形状的岛屿,其中包含一些互动游戏和活动。

用户可探索岛上的琴颈、琴身和琴头并收集不同的独特音频,完成寻宝游戏还可解锁定制可穿戴设备。(Guitar World)[2022/6/23 1:26:34]

Bender Labs推出DeFi协议计划将19种ERC-20资产引入到Tezos链:2月5日消息,Bender Labs团队已推出Wrap Protocol v1白皮书,计划于2021年第一季度推出针对Tezos的DeFi产品。将协议计划通过Wrap协议将以太坊链上19种ERC-20资产引入到Tezos链上。具体资产有:AAVE、BUSD、CEL、COMP、CRO、FTT、HT、HUSD、LEO、LINK、MKR、OKB、PAX、SUSHI、UNI 、USDC、USDT、WBTC和WETH。(CryptoSlate)[2021/2/5 18:59:58]

Cosmos开发公司Tendermint与B-Harvest合作引入流动性模块:Cosmos背后的开发公司Tendermint宣布与Cosmos验证器和研究机构B-Harvest达成合作,旨在将流动性模块(Liquidity Module)引入Cosmos SDK,以提供允许SDK链部署AMM风格DEX的工具。[2020/9/15]

偏度:今日:1m+1.4%,3m+7.5%,6m+13.3%8/12:1m-0.9%,3m+6.3%,6m+12.8%从目前的skew看,短期虚值看涨期权的价格回归了理性,但是中长期仍在高位,构建牛市价差一定要在IV划算的时候进行。

BTCOptionFlows可以看出,CallSells占据了35%的交易量。总体来讲,成交量不大。

从持仓量变化看,短期虚值看涨期权交易量很大,但是太短期的期权不适合做价差组合。

持仓分布如图所示,变化不大。

ETH历史波动率10d63%30d75%90d66%1Y101%以太坊今日期权持仓量3.57亿美元,其中400美元一个价位就集中了超过10%的仓位。各标准化期限IV:今日:1m74%,3m80%,6m82%8/12:1m78%,3m83%,6m81%以太坊IV在下降,近两天走了一个20美元范围的震荡行情,近期以太坊受到DeFi影响很大,如果集中交易ETH相关产品,一定要关注Defi的信息。

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