以太坊今早开始继续上涨,目前于425美元附近振荡。因为接近10%的涨幅,市场快速的给出反应,成交量和历史最高水平持平,期限结构也迅速扭转。昨天提到的“牛市看涨期权价差”策略中,买进的期权将会变为实值,IV会相对上升;卖出的期权将会变成平值,甚至也成为了实值,IV上升水平大概率低于另一腿。这样盈利甚至会超过到期理论最大收益。
BTC历史波动率10d46%30d56%90d51%1Y81%期权持仓量16亿美元,期权成交量1.05亿美元,比特币的价格上升至11700美元附近,明显不如以太坊的力度。各标准化期限隐含波动率:今日:1m59%,3m65%,6m67%8/13:1m55%,3m64%,6m68%在今天的上涨中,隐含波动率其实是小幅下降的,短期期权的IV下降的比较快。
数据:Deribit上ETH期货未平仓量下降至5个月低点:9月25日消息,Glassnode数据显示,Deribit上ETH期货未平仓量刚刚达到5个月低点,为319675806美元。[2021/9/25 17:06:27]
Dain Leaders验证应用区块链技术的留学生数字历史管理平台:区块链教育科技公司Dain Leaders进行了一个由韩国科学技术通讯部(MSIT)和国家信息通信产业振兴院(NIPA)管理的区块链技术验证(PoC)支持项目,以验证应用区块链技术的外国留学生数字历史管理平台。在本项目中,Dain Leaders计划通过留学生数字历史管理集成平台上的区块链技术验证,防止留学生入学过程中证件的伪造、篡改,减轻真实性验证带来的行政负担,提高录取过程的可靠性。(AsiaOne)[2020/10/22]
偏度:今日:1m-0.9%,3m+6.3%,6m+12.8%8/13:1m+1.4%,3m+7.5%,6m+13.3%从目前的skew看,短期虚值看涨期权在零值附近波动,但是中长期仍在高位。
动态 | 区块链公司Hedera Hashgraph推出Composer Chrome扩展程序:据CryptoNinjas今日消息,总部位于美国的分布式账本技术平台Hedera Hashgraph已推出其Composer Chrome扩展程序,该扩展程序用于在客户端访问中启用Hedera的Dapps。[2019/9/26]
BTCOptionFlows可以看出,PutSells占据了36%的交易量。大宗交易的成交IV很低,大宗集中在比较短期的期权上。
从持仓量变化看,主要交易都是次周,说明是移仓行为。本周的交割就这样结束了,比特币波澜不惊,但是以太坊的卖方就比较紧张了。
持仓分布如图所示,变化不大。
ETH历史波动率10d81%30d82%90d68%1Y102%以太坊今日期权持仓量4.13亿美元,再创历史新高。成交量0.53亿美元,和前高持平。
各标准化期限IV:今日:1m86%,3m89%,6m84%8/13:1m74%,3m80%,6m82%以太坊IV明显上升了,年底期限的平值期权的IV达到90%,以太坊最后一天大量当周期权的卖方经历了PinRisk。
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